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统计问题Var是什么意思 怎么计算VaR值

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统计问题Var是什么意思 怎么计算VaR值 var公式Var(lnRR)=1/a+1/b+1/c+1/d 中的Var是什么意思 是方差的意思吗 是有关统“样本中各数据与样本平均数的差的平方的平均数叫做样本方差” 现在把统计学里的“样本方差”的概念以“VAR”表示,成为我们编制公式时的一种“语言”(如同OPEN为开盘价,CLOSE为收盘价,HIGH为最高价,LOW为最低价等等)。没有必要、也不可能孤立地去

数理统计var怎么计算用公式表示为:P(ΔPΔt≤VaR)=a 字母含义如下: P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。 ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。 VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。 a——给定的置信水平。 扩展资

如何计算VAR知道一个投资组合,由几种股票组成,如何在5%程度下计算投资组合的vauleVaR 是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的

VAR计算公式? N:=7; ZF:=CLOSE/REF(CLOSE,N)*100-100; RPS:=DMA(ZF*100*COST(80),05); VAR1:=DMA(RPS,02); STICKLINE(VAR1>0,0,VAR1,3,0),COLOR0000FF; STICKLINE(VAR1VAR1,RPS,VAR1,2,0),COLORFF00FF; STICKLINE(VAR1>RPS,RPS,VAR1,2,0),COLORFF0000; VAR

Excel中的一个函数VAR与VARP有何区别Excel中的一个函数VAR-“估算基于给定样本的方差”与VARP-“计算基于给定样VAR的计算公式为:[n∑X2-(∑X)2]/n(n-1) VARP的计算公式为:[n∑X2-(∑X)2]/n×n VAR代表样本的一部分,而VARP则代表样本总体。 举例说明:如一台机器一共生产了100件产品,如果取十个做试验就用VAR,如果全取100件做试验就用VARP

有关VAR风险价值的计算问题哪位高手能详细讲解一下VAR风险价值的计算?其中有一步好像是两个标准方风险价值法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的

蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么?VAR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”,其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为:

急求!题中E(X)和Var(X)是用什么公式求的? 分母3...二项分布的公式B~(n,p),数学期望为np,方差为npq。X减去期望再除以标准差是标准化的过程。

如何在EXCEL中计算图纸的公式?VAR,VARPA都不对啊。图2表格中是10个数值。137是结果。var是方差,标准差用STDEV。

统计问题Var是什么意思Var(lnRR)=1/a+1/b+1/c+1/d 中的Var是什么意思 是方差的意思吗 是有关统“样本中各数据与样本平均数的差的平方的平均数叫做样本方差” 现在把统计学里的“样本方差”的概念以“VAR”表示,成为我们编制公式时的一种“语言”(如同OPEN为开盘价,CLOSE为收盘价,HIGH为最高价,LOW为最低价等等)。没有必要、也不可能孤立地去

怎么计算VaR值怎么计算VaR值VaR为Value at risk的简写,中文意为风险价值方法,指未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种金融工具和品种的市场价格的潜在最大损失。 用数学公式可表示VaR为 Prob(?P>VaR)= 1-c 。其中?P为该金融资产在持续期内的损失,VaR为置信水平c下处